Blox 거래.
강력한 거래 전략을 쉽게 개발, 테스트 및 구현하십시오.
지혜 거래는 유일한 공식 Trading Blox Support Broker입니다.
우리는 Trading Blox 고객에게 자문 및 실행 서비스를 제공합니다.
Trading Blox 관련 중개 및 실행 서비스에 대한 자세한 내용은 Google에 문의하십시오.
Trading Blox는 사용자가 기계적 거래 시스템을 개발, 테스트 및 구현하고 타사 및 공개 도메인 거래 시스템을 실행할 수있는 강력하고 전문적인 소프트웨어 플랫폼입니다. 테스트 시작 날짜와 기간, 포트폴리오 구성 변경, 커미션 / 미끄러짐 / 형평성 고려 사항 및 시스템에 포함 된 기타 사용자 조정 가능한 매개 변수 변경을 포함한 포괄적 인 시뮬레이션 세트를 통해 테스트 거래 시스템을 되돌릴 수 있습니다.
Trading Blox 소프트웨어를 사용하면 다양한 시장 조건 하에서 모든 상품 거래 시스템의 성능을 철저히 조사 할 수 있으므로 실제 계좌로 거래를 시작하기 전에 거래 시스템의 성능 특성을 더 잘 이해할 수 있습니다. Trading Blox는 다양한 시장 분석가, 자금 관리자 W 개인 거래자가 사용하는 환상적인 거래 시스템입니다.
주문 생성 기능을 통해 백 테스트에서 실시간 거래로 원활하게 전환 할 수 있습니다. 정확히 동일한 시스템, 매개 변수 및 포트폴리오를 사용하여 백 테스트 모드에서 주문 생성 모드로 이동하는 것입니다.
무역 시스템 & # 8211; Trading Blox에 의해 지원됩니다.
우리의 제안 중 하나는 장기 추세에서 단기 평균 반향으로의 다양한 전략을 사용하는 다양한 거래 시스템입니다. 또한 완전 자동화 된 전략 거래 솔루션을위한 완벽한 실행 서비스를 제공합니다.
이 거래 시스템은 실제 거래 및 주문 생성뿐만 아니라 백 테스트의 성능 결과를 위해 Trading Blox를 사용합니다.
우리 시스템에 대해 더 자세히 알고 싶거나 시뮬레이션 보고서를 요청하려면 저희에게 문의하십시오.
가상의 결과에 대한 CFTC 요구 리스크 공개.
가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다.
가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다. 또한 가상 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며 실제 거래에서 재무 위험의 영향을 완전히 설명 할 수있는 가상 거래 기록이 없습니다. 예를 들어, 거래 손실에도 불구하고 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 고수하는 능력은 실제 거래 결과에 부정적인 영향을 줄 수있는 중대한 요소입니다. 일반적으로 시장 또는 가상 거래 실적의 준비 과정에서 충분히 설명 될 수 없으며 실제 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 특정 거래 프로그램의 구현과 관련된 수많은 다른 요소가 있습니다.
Trading Blox와 지혜의 추세.
지혜의 추세 다음 보고서에서는 Blox를 시뮬레이션 엔진으로 사용하여 기록 데이터를로드하고 여러 시스템 백 테스트를 실행하여 벤치 마크에 이어 추세를 확립하고 많은 성능 통계 및 차트를 도출합니다.
Trading Blox에서 작성한 결과를 확인하거나 Trading Blox를 사용하여 사용자 요구에 가장 적합한 거래 솔루션을 구현할 수있는 방법을 논의하기 위해 당사에 문의하십시오.
Wisdom Trading은 NFA 등록 브로커입니다.
우리는 개인, 기업 및 업계 전문가에게 글로벌 상품 중개 서비스, 선물 선물 상담, 직접 액세스 거래 및 거래 시스템 실행 서비스를 제공합니다.
독립적 인 소개 브로커로서 우리는 전 세계 여러 주요 선물위원회 상인과의 관계를 유지합니다. 다양한 청산 관계를 통해 고객에게 광범위한 서비스와 매우 다양한 시장을 제공 할 수 있습니다.
우리의 청산 관계는 고객에게 전세계 선물, 상품 및 외환 시장에 대한 24 시간 액세스 권한을 제공합니다.
선물 거래는 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.
잦은 질문.
지원되는 중개인.
Trading Blox는 주문서를 잘 형식화 된 HTM 파일 및 텍스트 파일로 출력하므로 주문은 온라인 또는 브로커에 입력 할 수 있습니다. & # 8212; 모든 브로커를 사용할 수 있습니다. Builder Edition을 사용하면 Interactive Brokers 바스켓 트레이더 또는 기타 주문 처리 시스템에 업로드 할 수있는 주문형 주문 파일을 만들 수 있으며 직접 IB에 주문을 보내는 데 사용할 수있는 Interactive Brokers API도 있습니다.
컴퓨터 시스템 요구 사항.
Trading Blox는 Windows 7, 8 또는 10 컴퓨터에서 실행되며 Intel 기반의 Macintosh 컴퓨터는 Windows에서 가상 시스템을 실행합니다. Trading Blox는 32 비트 컴퓨터에서 실행되며 x64 컴퓨터에서도 실행됩니다. Trading Blox는 다중 스레드이며 테스트 목적으로 많은 동시 스레드를 실행할 수 있습니다. 쿼드 코어 이상의 컴퓨터는이 고급 기능을 이용할 수 있습니다. 기본 테스트의 경우 2GB의 메모리와 2GHZ + 컴퓨터를 사용하는 것이 좋습니다. 대규모 스톡 테스트의 경우 더 많은 메모리가 필요합니다.
지원되는 데이터 제공자.
Trading Blox는 테스트 또는 거래를위한 데이터를 제공하지 않습니다. Trading Blox는 D, O, H, L, C, V 형식의 쉼표로 구분 된 텍스트 파일에있는 모든 데이터를 사용할 수 있습니다. 여기를 클릭하여 제안 된 데이터 제공 업체 목록을보십시오.
시스템 개발 자원.
Trading Blox에서 구현하려는 사용자 정의 시스템 또는 아이디어가있는 경우 시스템 개 _ 파트너 중 하나에 문의 할 수 있습니다. 더 많은 정보를 원하시면 여기를 클릭하십시오.
여러 대의 컴퓨터.
Trading Blox 라이센스는 한 사용자를위한 라이센스입니다. Builder Edition은 비 동시 사용을 위해 두 대의 컴퓨터에 설치할 수 있습니다. 인증은 인터넷 기반 데이터베이스에 의해 제공되므로 라이센스를 기존 컴퓨터에서 새 컴퓨터로 쉽게 이동할 수 있습니다.
포럼에 등록하는 방법.
이 포럼은 Blox 고객 만 사용할 수 있도록 특정 섹션이있는 일반 사용자에게 공개됩니다. 등록 과정은 포럼에 내장되어 있습니다. Trading Blox 고객은 선택한 포럼 사용자 이름으로 고객 로그인 섹션의 Trading Blox 프로파일을 등록한 후 갱신해야합니다. 이렇게하면 사용자 이름이 고객 그룹에 추가되고 고객 전용 섹션에 대한 액세스 권한이 부여됩니다.
Trading Blox 라이센스 이름 또는 라이센스 키를 잊어 버렸습니다.
& # 8220; 라이센스를 잊어 버렸습니다 & # 8221; 링크를 클릭하십시오.
Trading Blox 라이센스 이름 및 / 또는 라이센스 키를 검색하려면 여기를 누르십시오.
잊어 버린 포럼 사용자 이름 또는 암호.
무료 시험판.
완전 기능 Trading Blox Builder의 1 주 무료 평가판을 보려면 여기를 클릭하십시오.
첫 해 이후의 유지비.
Trading Blox에는 12 개월의 무료 업그레이드 및 갱신이 포함됩니다. 그 후 우리는 제품의 가격의 16 %를 소비하는 선택적 연간 유지 보수 프로그램을 제공합니다. 프로그램은 연속적이고 연속적이어야하며 원래 유지 관리 만료일로부터 추가 12 개월 동안 모든 업그레이드 및 업데이트를 제공합니다. 일부 고객은 자신이 필요로하는 모든 것을하기 때문에 자신이 보유하고있는 버전을 계속 사용하기로 선택하고 다른 고객은 최신 버전 및 최고의 버전과 기능을 선택하여 유지 관리 프로그램을 선택합니다. 새로운 버전이 나올 때마다 당신이 결정할 수있는 결정입니다. 포럼을 통한 지원, 또는 전화는 현재 유지 관리에서만 사용할 수 있습니다. 계정에 대한 세부 사항 및 유지 보수를 갱신하는 데 필요한 비용은 웹 사이트의 고객 로그인 섹션을 확인하십시오. 유지 보수가 끝나면 유지 보수를 위해 지난 년을 구입해야합니다.
blox 시스템 요구 사항 거래
일반 독자는 백 테스팅으로 고통받는다고 생각할 수도 있습니다. TradersStudio에 처음으로 합류 한 후 AmiBroker를 평가 (및 구입) 한 결과 TradersStudio보다 25 배 더 빠름을 발견했습니다 (적어도 전자 비율 계산시). 그러나 AmiBroker는 Futures를 사용한 실제 포트폴리오 할당 테스트에 적합하지 않으며 TradersStudio & # 8211; 그래서 나는 그것을 싼 ($ 199) 보완 물로 구입했다.
TradersStudio가 처음부터 필요한 이유는 무엇입니까?
평가 첫 라운드에서 TradersStudio와 Trading Blox 사이에 망설였습니다. 당시에는 기능면에서 큰 차이는 없었으나 상당한 가격 차이 (TradersStudio는 499 달러, Trading Blox Builder의 전체 버전은 3 천 달러)가 나타났습니다. 그리고 이것은 선택이 된 방법입니다.
그러나, 나는 TraderStudio의 첫 번째 (그렇게 좋지 않은) 인상을 결코 지나치는 적이 없었습니다. 궁극적으로, 나는 플랫폼이 어색하고 설명서가 다소 불편하고 사용자 커뮤니티가 매우 작다는 것을 알게되었습니다.
그래서 나는 Trading Blox에 다른 것을 시도하고 그들의 최신 평가판 (v3.3)을 테스트하기로 결정하고, 그것에 대한 티저 리뷰를 제공하기로 결정했다.
Trading Blox : 친절하고 효율적이며 빠르고 전문적입니다.
Trading Blox는 사용자 인터페이스와 친숙 함의면에서 월등히 뛰어납니다. 효율성 (스크립트 관리 / 편집 화면이 좋아!). 이렇게하면 문서 조회가 덜 필요하게됩니다 (그리고 어쨌든 더 낫습니다).
시뮬레이션 실행 또한 매우 빠르며 (300 분의 계단식 매개 변수 테스트가 7 분 미만) 유명한 터틀 트레이딩 시스템을 포함하여 약 12 개의 사전 코딩 시스템이 소프트웨어에 미리 제공됩니다.
마지막으로 수많은 백 테스트 옵션 (미끄러짐, 수수료, 롤오버 미끄러짐, 거래량, 이자 등)은 거래 현실을 훨씬 더 가깝게 시뮬레이션해야합니다.
전반적으로 Trading Blox와 TradersStudio의 차이점은 Pro vs. Amateur가 요약 할 수 있습니다. 둘 다 훌륭하지만 서로 다른 리그에서 뛰고 있습니다.
Trading Blox Support 브로커 : Wisdom Trading.
거래 시스템을 개발하고 나면 Trading Blox와 실시간으로 거래 할 수 있습니다. 새로운 시장 데이터를 읽고, 동일한 시스템 코드를 실행하며, 다음 세션을위한 주문서를 작성하기 만하면됩니다. 또한 매일 실행하는 추가 작업량을 낭비하지 않거나 추가 약속이있는 경우 거래 시스템 및 Trading Blox를 전문으로하는 미래 글로벌 브로커가 있습니다 : 지혜 거래는 시스템을 당신을 위해 교환 할 수 있습니다. 이들은 Trading Blox에서 공식적으로 권장하며 부팅을위한 많은 글로벌 선물을 제공합니다. & # 8211; 다변화의 중요성과 함께 시스템 트레이더에게는 무시할 수없는 측면이 아닙니다.
하루 중 여러 번 명령을 내 보내지 않거나 공휴일이나 다른 시간에 시스템 실행에 대해 걱정할 필요가 없도록 자신의 서비스를 사용하는 모습을 확실히 볼 수 있습니다.
사용자 커뮤니티.
Trading Blox 포럼은 일류 공헌자들과 함께 매우 훌륭합니다. 나는 몇 달 전에 그것에 합류했고 토론은 거기에 최상위 레벨이다. 일반적으로 거래의 모든 측면, 백 테스팅, 데이터 문제, Blox 거래에 관한 문제 등이다. 또한 사용자가 코드 / 시스템을 교환 할 수있는 마켓 플레이스를 가지고있다. 이 포럼은 Trading Blox (TradersStudio의 자체 포럼 및 야후 사용자 그룹은 거의 간질이 아님)를 재검토하기로 한 결정에 큰 역할을했습니다.
닫기 : 스크린 샷.
나는 포기하려고하고 내 손실을 줄이려고 생각합니다. & # 8221; TradersStudio에서 Trading Blox로 자원을 재배포하십시오. 결국, 그것은 달러 대 시간 거래입니다. & # 8221; 초기 지출이 (시간 절약 및 진행 상황에서) 큰 투자 회수를 할 것이라고 생각합니다. 어쨌든 자동화 된 무역은 사업이고 근본적인 투자에서 멀리이면 안된다.
내일, Trading Blox를 사용하여 자세한 시스템 테스트를 게시해야합니다. 그러나 지금은 소프트웨어의 일부 스크린 샷 (클릭하여 확대)을 찾으십시오.
일반적인 옵션에서 풍부한 선택.
계단식 파라미터의 히트 맵.
73 개의 댓글까지 & Darr;
감사합니다 innertrader & # 8211; 나는 이것을 잠시 보았던 것을 상기 해 본다. 나는 결핵 발달이 상당히 기이하고 & # 8221; 고급 기능을 배우기위한 약간의 학습 곡선이 있습니다.
Trading Blox를 구입하려고합니다. 얼마간의 시간이 지난 지금 당신은 어떻게 경험 해보았습니까? 아직도 당신이 선호하는 소프트웨어입니까?
예, & # 8211; 나는 내가 그것을 사용하기 시작한 이래로 나는 정말로 다른 곳을 바라 보지 않았다는 것을 인정해야만한다. 나는 이것이 좋은 징조라고 믿는다.
백 테스트의 경우이 소프트웨어는 참조 소프트웨어라는 강력한 경쟁자라고 생각합니다.
업데이트. 나는 Blox & Turtle & # 8221;을 구입했다. 버전에 익숙해지며 몇 개월을 소비 한 다음 다른 버전을 구입하려고했습니다. 그러나 그들은 거북이의 가격을 올렸습니다. 버전은 내가 이미 가지고 있었고 & back charge & # 8221; 나머지 버전을 구입하면 증가 할 수 있습니다. 따라서, 나는 꽤 Blox하고받은 환불을 요청했습니다.
나는 그들이 사업을했던 방식에 대해 매우 불만 스러웠다.
그 이후로 TradeStation은 여러 시장을 동시에 테스트 할 수있는 방법을 만들었고 정규 TradeStation 플랫폼에서 사용하기가 매우 쉽기 때문에 환불을받지 못했습니다. 그것이 나에게 몇 개월을 들게했다해도.
TradeStation에 대한 새로운 추가 정보를 확인하십시오. TradeStation 사용자 인 경우 특히 좋을 것 같습니다.
나는 결국 심각한 연구자들이 플랫폼의 한계를 깨고 C, Matlab 또는 이와 유사한 것으로 떠오른다는 느낌이 들었다. 나는 대부분의 거래자들이 Matlab, 쉬운 언어 등이 유사한 & amp; 쉬운 언어. 연구 플랫폼의 공급 업체는 사전 계획된 전략을 사용하여 GUI 넌센스를 제공하여 연구 커뮤니티에 불만을 표시합니다.
나는 이것에 양면이 있다고 생각한다.
한 부분으로, 더 많은 양적인 & # 8221; Matlab, R 또는 다른 플랫폼이 더 잘 적용되는 거래 시스템의 측면. 그러나 Trading Blox와 같은 응용 프로그램은 자신과 같은 연구원에게 아주 좋은 프레임 워크 및 기본 플 '폼을 제공하여 내 의견으로는 더 빨리 전략을 수립 할 수 있습니다.
필자의 이상적인 솔루션은 여전히 외부 코드와 쉽게 통합 할 수있는 Trading Blox와 같은 플랫폼입니다.
피드백 innertrader 주셔서 대단히 감사합니다. 나는 TradeStation이 몇 달 전에 여러 시장을 추가 한이 새 버전을 발표했음을 알았습니다. 나는 그것이 Blox Trading만큼 강력하지 않다고 생각하지만 (아직은?) 나는 그것을 조사하지 않았다. 결핵에 비해 할 수있는 일과 할 수없는 일의 예가 있다면 사랑하겠습니까?
TB가 라이센스 비용의 변경을 처리 한 방식에 대해 다시 한 번 말씀드립니다. 당신은 유일하게 불행한 것이 아닙니다. & # 8230;
Tradestation은 Rina Systems를 얼마 전에 구매 했으므로 이제는 통합을 만들었을 것입니다. Rina는 멋진 곡 (2000 년경)이었고 Trading Blox가 경쟁 할 수 있을지는 의문입니다. 여전히 주요 단점은 10-20 코어 리스크 관리가 있다는 것입니다. 전략을 세우지 만 자신의 위험 규칙을 코드화 할 수는 없습니다. 나는 Trading Blox가 같은 한계를 가지고 있다고 생각한다. (?) 대부분의 거래자는 제한된 포트폴리오에서 고정 된 분수까지 할 수있는 자본을 가지고 있지 않기 때문에 결국에는이 모든 것이 중요하지 않습니다.
TB 웹 사이트에서 포럼을 폐쇄 한 것을 알 수 있습니다. 비슷하고 좋은 것이 아니라 닫힌 것과 똑같은 다른 팁을 알려주시겠습니까?
Bigdog, 불행하게도 그곳에는 아무 것도 없을 것 같습니다. & # 8230; (내가 아는)
오픈 포럼에서 모든 사람들을 막을 수있는 근거가 부족한 것 같고 매우 유용한 콘텐츠를 제공 한 많은 사람들이 이제 제외 될 것이며 이제는 더 이상 액세스가 허용되지 않는 사람들이 만든 일부 콘텐츠가 상당히 불공정 해 보인다.
결핵이 지난 9 개월 동안 매우 이상한 사업 결정을 한 것처럼 보입니다. 나는 새로운 파트너와 더 관련이 있다고 생각한다. 따라서 계속 될지도 모른다. 모두에게 너무 나 빠졌습니다.
어떤 PE / VI 투자자도 똑같이 할 것입니다. 그들은 소프트웨어 패키지를 제공하고 유휴 대화는 보조입니다. 두 번째 단계에서 필자는 blox & # 8221; 브랜드에서.
안녕하세요, Jez, 훌륭한 토론! 나는 비표준 위치 사이징과 미래 선물의 각각에 대한 달러의주기적인 재조정으로 선물 포트폴리오를 역 테스트하기 위해 Trading Blox를 구입하려고한다. 그것은 매우 융통성이 있으며 genaral의 선물에 적합합니다. 그러나 코드 작성해야 할 여러 가지가있는 것으로 보입니다. 나는 아직도이 작업을위한 최상의 도구라고 생각합니까? 또한 새로운 개념을 코딩하는 데 얼마나 오래 걸릴까요?
Blox는 이미 코딩 된 사전 제공 시스템과 함께 제공되지만 다른 개념 인 거래 아이디어의 경우 실제로는 스크립팅 (코딩)하여 사용자 고유의 개념을 구현할 수있는 프레임 워크입니다.
언어가 전혀 어렵지는 않지만, 당신이 할 수있는 다양한 물건을 이해하는 학습 곡선이 있습니다. & # 8221; 귀하의 코드입니다. 도움말 파일과 포럼을 통해 쉽게 배울 수 있습니다.
학습을위한 시간을 내기가 어렵다. & # 8211; 내 측면에서, 나는 무역으로 소프트웨어 컨설턴트이며, 쉽게 찾을 수 있다고 생각합니다.
안녕 Jez, 나는 여전히 Trading Blox에 기대고 있지만 좀 더 살펴보고 TradeLink를 보았습니다. 어쨌든 Trading Blox로 내 아이디어의 대부분을 코딩 / 스크립트해야하기 때문에 이것이 대안이 될 수 있다고 생각했습니다. 이 도구를 사용했는지, 만약 그렇다면 어떻게 생각하는지 궁금합니다. 고마워, 댄.
실제로 TradeLink에 대해 들어 본 적이 없습니다.
Dan의 의견에 덧붙여, 나는 TradeLink를 신속하게 찾아 보았고 시스템 타이핑을위한 GUI는 훌륭하게 보였다.
4 분 비디오 :
무료 오픈 소스처럼 보입니다.
그것이 할 수있는 것의 개요 :
결핵에 대한 관찰에 감사드립니다.
그러나 AmiBroker는 Futures의 실제 포트폴리오 할당 테스트에 적합하지 않으며 TradersStudio를 대신 할 수 없습니다.
위의 진술에 명확한 마음?
헤이 제이슨, 이건 오래된 게시물 이기에 나는 내 기억에 의존해야한다. 또한 AmiBroker에서도 변경되었을 수 있습니다. & # 8230;
하지만 기억할 수있는 한, 다중 시스템 테스트와 일종의 포트폴리오 수준 상호 작용을 할 수 없습니다. 즉, 두 개의 긴 요율 위치가있는 경우 & nbsp; ON & # 8221; 새 옵션을 사용하지 마십시오.
그래도 여전히 유효한 코멘트라면 다시 확인해 볼 가치가 있습니다.
나는 그것이 오래된 게시물이라는 것을 알고 있지만 시스템 연구 목적으로 R을 사용하려고 시도 해본 적이 있습니까? 내가 아는 한, 이 목적을 위해 매우 강력한 기능을 가지고 있습니다.
내 & # 8221; 이동 & # 8221; 도구는 확실히 Blox를 거래합니다. R은 통계 분석에 도움이되는 도구라고 생각하지만 분명히 전문가는 아닙니다. 여기에서 사용하려고 한 한 게시물 : 자동 거래 시스템 / r 코드 - walk-forward-lspm /
TradingBlox에 대한 많은 흥미로운 점은, 개발 / 유지 보수가 수중에서 약간 죽었다는 것을 알았 기 때문이다. 아니면 사실이 아닌가?
2013 년 이래로 업데이트 된 적이 없습니다. 새로운 기능이 없으며 새 출시가 없습니다. & # 8230; 그들이 가지고있는 것에 대한 버그를 계속 유지하고 있습니까?
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인기 게시물.
Search Au. Tra. Sy 블로그.
글로벌 선물 브로커.
Au. Tra. Sy 블로그, 추세 추종의 맛과 체계적인 무역 연구 및 개발.
면책 조항 : 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다. 선물 거래는 복잡하며 상당한 손실 위험이 있습니다. 따라서 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 이 사이트의 내용은 일반적인 정보로만 제공되므로 투자 조언으로 간주해서는 안됩니다. 모든 사이트 내용은 증권 또는 금융 상품을 매매하거나 특정 거래 또는 투자 전략에 참여할 것을 권장하는 것으로 해석되어서는 안됩니다. 이 사이트에서 표현 된 아이디어는 전적으로 저자의 의견입니다. 저자는 위에 언급 된 금융 상품이나 전략에서 직위를 갖거나 갖지 않을 수도 있습니다. 귀하가이 사이트에서 정보 나 분석 결과로 취한 조치는 귀하의 전적인 책임입니다.
역기능 성과는 많은 내재적 인 제한이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정이 이익이나 손실과 유사한 이익을 보일 것이라는 어떠한 진술도 제시되어 있지 않습니다. 사실상, 실적 실적과 특정 거래 프로그램에 의해 흔히 성취되는 실제 결과의 차이는 종종 상이합니다. 외상 성과 결과의 제한 중 하나는 일반적으로 통찰력의 혜택과 함께 준비된다는 것입니다. 또한 HYPOTHETICAL TRADING은 재무 위험을 포함하지 않으며 HYPOTHITICAL TRADING RECORD는 실제 거래의 재정적 위험에 대한 완전한 설명을 할 수 없습니다. 예를 들어, 손실을 저 지르거나 거래 손실이있는 특정 거래 프로그램에 참석할 수있는 능력은 실제 거래 결과에 약간의 영향을 미칠 수있는 자료 포인트입니다. 일반적으로 시장에 관련된 수많은 요인들이 있으며, 실적 실적의 준비 및 거래 결과에 중대한 영향을 미칠 수있는 모든 특정 거래 프로그램의 구현에 대한 충분한 정보가 포함되어 있지 않습니다.
이 성과 표와 결과는 자연의 견해이며 실제 회계에서의 거래를 나타내지 마십시오.
blox 시스템 요구 사항 거래
나는 최근에 더 많은 시간을 독서 연구 & # 8221; 연구 조사보다는 & # 8221; 결과적으로, 이 게시물은 작은 계정으로 미래를 거래하는 방법에 대한 웹에서 볼 수있는 아이디어 모음 링크와 비슷합니다. 내가 관심을 갖고 있었던 주제 중 하나.
이슈 : 소액 계정을 통한 다각화.
작은 계정 크기 & # 8211; 또는 시작 자본 & # 8211; 다원화를 달성하기 어려울 수 있습니다 (이 게시물에 설명 된대로 & # 8221; 높은 보상 비용으로 무료 점심 식사하기 - 이 블로그에서 다양성 및 상호 관계에 대해 더 많이 읽을 수 있음) 여기와 여기).
포트폴리오 구성 요소의 다양성에 관계없이 다양한 구성 요소를 거래함으로써 다변화를 달성 할 수 있습니다. 말하다:
악기 다변화.
& # 8220; Instruments & # 8221; 일반적으로 다각화를 생각할 때 떠오르는 첫 번째 측면입니다.
포트폴리오에 더 많은 자산 / 시장 / 금융 상품을 포함시키는 것은 종종 '무료 점심 식사'라고 묘사됩니다. & # 8211; 이것은 대형 CTA가 종종 포트폴리오 선택에서 100 개 이상의 시장을 포함하는 주된 이유 중 하나입니다.
작은 계좌는 100+ 계기의 포트폴리오를 거래 할 가능성이 거의 없습니다. 이것은 딘 호프만이이 기사에서 다루려고 시도하는 문제입니다. 소액 관리 선물 계정의 수수께끼.
대부분의 분산 추세 추종자 CTA의 최소 계좌 크기는 최소 1 백만 달러입니다. 호프먼은 큰 계좌를 거래 할 때 이점이 있다고 말합니다 (마진이 높은 요건을 포함하여 다양한 계기를 거래 할 수 있고 계약 규모를보다 세밀하게 조정할 수 있음).
Hoffman은 Dynamic Portfolio Selection을 작은 가상 계좌에 대한 잠재적 인 솔루션으로 설명하고 있습니다. 시스템은 많은 수의 계측기를 모니터링하지만 (다양한 추세 추종자가 할 수있는 것처럼) 모든 신호를받는 대신 각 계측기를 상대적으로 평가하고 순위를 매 깁니다 (위험 조정 기준에 따라 각 시장의 잠재력을 기반으로 함) 그 결과 약 90 %의 거래 신호가 걸러지게됩니다. 이것은 자연스럽게 같은 시간에 개최되는 포지션의 수를 줄이며 결과적으로 필요한 계정 크기를 줄입니다.
이것은 주로 마케팅 & # 8221; (이 개념을 구현 한) Hoffman의 CTA 오퍼링에 대한 기사에서 '가장 좋은'을 선택하기 위해 어떤 종류의 필터링이 적용되는지에 대한 정보는 그다지 많지 않습니다. 신호가 있지만 일반적인 아이디어는 조사 할 가치가 있습니다 (그리고 자신의 성능이 이론에 부합하는지 여부를 직접 확인할 수 있습니다).
역동적 인 포트폴리오 선택의 주제는 이번 'Dynamic Portfolio Selection'에서 피할 수없는 Trading Blox 포럼에서도 다루어졌습니다. 포스트는 딘 호프만 자신이 시작했습니다.
이 블로그의 두 게시물은 상대적인 시장 변동성 및 높은 수준의 추세 방향을 기반으로하는 잠재적 인 필터링 아이디어를 설명합니다.
거래를 필터링하는이 아이디어는 새로운 것이 아닙니다. 이 게시물의 TB 포럼 사용자 sluggo (유사한 Bloom 코드와 유사한 열 제한 기능을 구현하는 링크가 포함되어 있음)에서 언급 한 것처럼 거북이는 수십 년 전에 개념을 사용했습니다. ).
시스템 (및 시간대) 다양 화 : 군집 행동.
여러 시스템을 결합하는 것도 다양 화를 달성 할 수 있습니다. 가능한 추가 장점으로 & # 8211; 어느 정도까지는 & # 8211; 시스템을 설계하고 나머지 시스템 세트와의 상관 관계를 제어 할 수 있습니다 (시장과는 달리, 위기 시간에는 +1 또는 -1과 상관 관계가있는 맹렬한 경향이 있습니다).
그리고 우리 모두가 알듯이 상관 관계는 다양 화 이익의 중요한 요소입니다. 방정식 (스레드에 대한 좋은 프레젠테이션 / 토론에 대한 TB 포럼의 사용자 sluggo에서이 스레드를 확인하십시오).
추세를 따르는 시스템에 수익성이있는 평균 반향 / 반전 추세 시스템을 추가하면 부정적 상관 관계 덕분에 결합 포트폴리오의 변동성이 줄어들 것입니다. 많은 비 상관 시스템을 추가하면 이러한 긍정적 효과가 증가 할 것입니다.
그러나 다양한 시스템 제품군을 거래하는 것은 대형 포트폴리오를 거래하는 것과 비슷한 제약을받습니다. 즉, 필요한 계정 자본을 늘립니다.
Quantum Financier의 최근 게시물 인 Pumpernickel의 의견 (신호 집계에 관한 일련의 게시물을 시작하는 중 : 수익성 높은 전략을 수립하기 위해 다양한 정보를 격리하는 신호의 앙상블을 구성하고 사용하는 방법) )는 Fall River Capital의 몇 가지 문서를 지적했습니다.
(pdf) 문서 (1 부 및 2 부 백서)는 swarm 행동 개념을 사용하여 수백에서 수천 개의 시스템을 동시에 거래함으로써 대규모로이 문제를 해결하는 방법을 설명합니다 (자연계에서 볼 수 있음) , 영국 Somerset Winter의 착각하는 starling 항공편 등).
백서 (다른 Fall River 백서 및 일반 웹 사이트에서도 읽을 수 있습니다.) :
[...] 접근 방식은 각 거래 시스템에 투표를 할당하는 것입니다. 각 모델은 매일 (그 위치가 길거나, 짧거나, 바깥에 위치) 폴링되고, 합계는 "Vox Populi"또는 군중 여론 조사로 간주 될 수있는 집계로 집계됩니다. 연구에 따르면이 간단한 탈리 방법으로 시스템을 통합하는 것은 매우 실용적인 접근이었으며 수백 또는 수천 개가 아닌 시장 당 하나의 지위를 유지함으로써 "속임수"를 제시했습니다. 구성 요소 모델의 수와 관계없이 마스터 전략은 군중의 대다수에 따라 위치를 유지합니다.
포트폴리오에 포함될 모델 / 시스템을 선택하는 방법은 대부분 각 시스템의 다른 시스템과의 상관 관계에 의해 결정됩니다.
개별 후보 시스템의 포트폴리오는 수년간의 시장 역사를 통해 서로에 대해 낮은 상관 관계와 강력한 수익률을 공유하는 수백 및 수 천 명의 구성원으로 구성됩니다. 그 결과 각각 다른 방향에서 시장을 공격하는 거래 모델의 "떼"입니다. 이 시스템 개발, 평가 및 선택 프로세스는 우수한 독립형 시스템 성능에 우선 순위를 부여하는 것이 아니라 오히려 함께 구현 될 때 서로 보완하는 수익성 높은 거래 규칙을 발견하고자합니다.
그들의 테스트 결과는이 접근법이 '균등 할당'을 상당히 잘 추적하고 있음을 보여줍니다. 접근 방식은 수백 / 수천 개의 시스템에서 이루어지며, 이는 낮은 상관 관계의 시스템 다변화 (변동성 감소 또는 용적 조정 수익 증가)로 인해 큰 혜택을 얻습니다.
이 시스템은 투표를하고 있습니다. & # 8221; 전략은 TB 포럼에서 논의되었습니다 (다시 sluggo 사용자에 의해 시작되었습니다).
기타 대안.
이는 작은 계좌로 선물 거래 다변화를 완화하는 방법에 대한 연구를 촉진하기위한 아이디어입니다. 발행물. TB 포럼 (예 1, 2 및 3 & # 8211; 토론에서 토론을 더 많이 검색)의 다른 스레드에서 다른 아이디어를 찾을 수도 있습니다. 이 주제는 인기있는 & # 8221; 하나.
또 다른 대안은 실제 선물 거래에서 벗어나 대신 프록시 (proxy)에 집중하는 것입니다. ETF와 같은 금융 상품 (ETF가 선물을 추적 할 수있는 방법을 정량화하기 위해이 게시물을 참조하십시오.) 또는 베팅을 펼칩니다 (보통 최저 거래 로트를 낮추어 거래 대금을 낮출 수 있지만 거래 상대방 위험, 악기 수 감소 등의 단점이있을 수 있음) 사용 가능 또는 자금 조달 / 레버리지 비용). 시스템 / 전략 설계에서 또 다른 절충안을 만듭니다.
지금까지 17 개의 댓글 (& D);
또 다른 대안은 미국 시민이 이용할 수는 없지만 미래를 모방 한 CFD 계약을 거래하는 것입니다. 이러한 옵션은 일반적으로 기본 선물의 50 % 틱 크기로 사용할 수 있지만 하나 또는 두 개의 브로커가 사용자 정의 & # 8217; 최소 $ 1의 틱 크기.
제안에 감사드립니다 Nick & # 8211; 내가 보아온 분산 베팅 회사 중 하나는 사실 CFD도 제공합니다 (그리고 자금 조달 관점에서 보면 훨씬 더 흥미 롭습니다). 그래서 나는 구별을하지 않았습니다. & # 8230;
필자는 항상 Medallion이 수천 개의 시스템을 사용하여 더 적은 수의 거래 가능 시장을 차지할 수있는 입장을 취한다고 가정했습니다. 물론 증명하기가 어렵습니다.
다양화할 수있는 또 다른 방법이 있는데 그것은 타임 슬라이싱입니다. 매일 또는 매주 다른 시스템을 거래하는 것과 마찬가지입니다. 예를 들어 트렌드 추종 시스템이 실제로 짧은 엔화 거래를 좋아하고 단기 수익률 시스템이 S & P 계약을 좋아한다면 체계적으로 앞뒤로 전환 할 수 있고 한 번에 두 가지를 가질 필요가 없습니다.
당신이 동의하는지 모르겠지만 사람들이 100 계측기에서 같은 계통을 거래하는 것을 받아들이면 99 계측기에서 그 계통을 거래하는 것보다 다양 화된다는 것을 완전히 우스꽝스럽게 생각합니다. 추가 '다양성'& # 8221; 아마도 소수의 시장에서만이 시스템을 거래하는 것보다는 많을 것입니다.
RiskCog : Medallion에 대한 흥미로운 이론.
& # 8220; 전환 & # 8221; 제안, 매일 전략 사이에서 전환하는 경우 나는 무역 마찰에 대해 조심 스러울 것입니다.
마지막 댓글 & # 8211; 내가 게시 한 그 TB 포럼 스레드에서 작성한 차트를 볼 수 있습니다 (링크 : tradingblox / forum / viewtopic. php? p = 46542 # 46542).
이것은 도구의 수에 따라 다양 화의 긍정적 효과가 어떻게 감소 하는지를 보여 주지만 (실제로는 도구 간의 상관 관계의 함수이기도 함), 실제로 99에서 100 개의 도구는 작은 다양성만을 제공합니다. 이득.
멋진 기사. 적시에 가고 있습니다. 나는 불과 몇 주 전에 작은 선물 상품에 대한 내 자신의 전략을 교환하기 시작했습니다. 내 포트폴리오, 결과 및 모든 거래를 내 웹 사이트에 게시 할 계획입니다. 나는 그것이 사람들에게 흥미로울 것이고 그것이 추세에 속하는 공동체에 뭔가를 추가 할 수 있다면 듣고 싶을뿐입니다.
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헤지 펀드에 대한 트레이딩 전략의 효과를 앞으로도 보여주고 싶다면 5 년의 거래 내역이 필요합니다. Collective2와 같은 사이트는 이러한 유형의 성능 내역을 제공합니다.
죄송합니다. 그 이전 게시물은 Fred not Mirec에서 온 것입니다.
나는 시작으로 천 자본에 대한 선물 거래를 시작했고, 닦아 냈고, 더 많은 것을 추가했고 회복하는 도중에 나는 덧붙였다. 나는 (자본의 다량을 필요로하는) 주식을 거래하고있을 때와 비교하여 지금 당장 그 과정에 집중하고 있습니다. 나는 단지 정규화 된 자본 부족화 된 개인적 열혈 팬이다. & # 8217; 고도로 교육받은 엘리트 / 자본화 된 / 부유 한 투자가 / 상인의 세계를 정복하려는 상인. 그러나 나는 그 도전에 동참하고 있습니다. '열악한'& nbsp; 개인 상인, 나는 좋은 상인이되기 위해 최선을 다하고 있습니다. 나의 주된 논쟁은 바로 이것입니다. & # 8220; 나는 현재 자본이 없어지지 만, 나는 거래하는 과정에서 자본을 구축하고 있습니다. 몇 년이 걸릴 수도 있고, 자본이있을 때 이미 거래에 대한 지식을 가지고 있습니다. 나는 아직 자본금이 없다. 그러나 나는 자본이 있고 생각하지 않는 것보다 낫다고 생각하는 생각을 가지고있다. 그들이 말한대로 파산은 단지 일시적이지만 가난한 사람은 영원합니다 & # 8230;
Fred & # 8230;
Jez가 지적했듯이, 자본 부족 문제는 다양 화의 부족이다. 나는 30 ~ 40 개의 ETF 거래를하고 있으며 일반적인 지식으로는 더 많은 계기가 추가됨에 따라 자본 곡선이 더 매끄러 워지는 것을 쉽게 볼 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 연평균 성장률 (CAGR)이 충분히 높으면 약화를 용인 할 수 있다고 생각합니다. 그러나 많은 투자자들은 예를 들어 10 % 이상의 수익률 하락으로 불안을 경험합니다. 저의 경험에 비추어 볼 때, 보다 부드러운 주식 곡선은 불안감이 적습니다.
Fred 어떻게이 사이트에서 결과를 찾을 수 있습니까?
나는 ETF 대신 선물을 거래하기로 결심한다. 10 가지 선물 포트폴리오 시작.
Doug & # 8211; 1000 달러는 시스템이나 전략이 얼마나 좋은지에 관계없이 잃어버린 제안입니다. 커미션 비용만으로는 앞으로 나아갈 수 없습니다. 일종의 시뮬레이터를 사용하고 여분의 자본을 절약하여 성능을 향상시키는 것이 더 낫습니다. 운이 좋다면 $ 10,000 미만은 잃어버린 전조입니다.
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예 etf2x는 내 사이트입니다.
프레드 (Fred) & # 8211; 당신의 역사적인 시험은 당신의 최대 삭감으로 무엇을 보여줍니까?
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면책 조항 : 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다. 선물 거래는 복잡하며 상당한 손실 위험이 있습니다. 따라서 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 이 사이트의 내용은 일반적인 정보로만 제공되므로 투자 조언으로 간주해서는 안됩니다. 모든 사이트 내용은 증권 또는 금융 상품을 매매하거나 특정 거래 또는 투자 전략에 참여할 것을 권장하는 것으로 해석되어서는 안됩니다. 이 사이트에서 표현 된 아이디어는 전적으로 저자의 의견입니다. 저자는 위에 언급 된 금융 상품이나 전략에서 직위를 갖거나 갖지 않을 수도 있습니다. 귀하가이 사이트에서 정보 나 분석 결과로 취한 조치는 귀하의 전적인 책임입니다.
역기능 성과는 많은 내재적 인 제한이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정이 이익이나 손실과 유사한 이익을 보일 것이라는 어떠한 진술도 제시되어 있지 않습니다. 사실상, 실적 실적과 특정 거래 프로그램에 의해 흔히 성취되는 실제 결과의 차이는 종종 상이합니다. 외상 성과 결과의 제한 중 하나는 일반적으로 통찰력의 혜택과 함께 준비된다는 것입니다. 또한 HYPOTHETICAL TRADING은 재무 위험을 포함하지 않으며 HYPOTHITICAL TRADING RECORD는 실제 거래의 재정적 위험에 대한 완전한 설명을 할 수 없습니다. 예를 들어, 손실을 저 지르거나 거래 손실이있는 특정 거래 프로그램에 참석할 수있는 능력은 실제 거래 결과에 약간의 영향을 미칠 수있는 자료 포인트입니다. 일반적으로 시장에 관련된 수많은 요인들이 있으며, 실적 실적의 준비 및 거래 결과에 중대한 영향을 미칠 수있는 모든 특정 거래 프로그램의 구현에 대한 충분한 정보가 포함되어 있지 않습니다.
이 성과 표와 결과는 자연의 견해이며 실제 회계에서의 거래를 나타내지 마십시오.
나는 최근에 더 많은 시간을 독서 연구 & # 8221; 연구 조사보다는 & # 8221; 결과적으로, 이 게시물은 작은 계정으로 미래를 거래하는 방법에 대한 웹에서 볼 수있는 아이디어 모음 링크와 비슷합니다. 내가 관심을 갖고 있었던 주제 중 하나.
이슈 : 소액 계정을 통한 다각화.
작은 계정 크기 & # 8211; 또는 시작 자본 & # 8211; 다원화를 달성하기 어려울 수 있습니다 (이 게시물에 설명 된대로 & # 8221; 높은 보상 비용으로 무료 점심 식사하기 - 이 블로그에서 다양성 및 상호 관계에 대해 더 많이 읽을 수 있음) 여기와 여기).
포트폴리오 구성 요소의 다양성에 관계없이 다양한 구성 요소를 거래함으로써 다변화를 달성 할 수 있습니다. 말하다:
악기 다변화.
& # 8220; Instruments & # 8221; 일반적으로 다각화를 생각할 때 떠오르는 첫 번째 측면입니다.
포트폴리오에 더 많은 자산 / 시장 / 금융 상품을 포함시키는 것은 종종 '무료 점심 식사'라고 묘사됩니다. & # 8211; 이것은 대형 CTA가 종종 포트폴리오 선택에서 100 개 이상의 시장을 포함하는 주된 이유 중 하나입니다.
작은 계좌는 100+ 계기의 포트폴리오를 거래 할 가능성이 거의 없습니다. 이것은 딘 호프만이이 기사에서 다루려고 시도하는 문제입니다. 소액 관리 선물 계정의 수수께끼.
대부분의 분산 추세 추종자 CTA의 최소 계좌 크기는 최소 1 백만 달러입니다. 호프먼은 큰 계좌를 거래 할 때 이점이 있다고 말합니다 (마진이 높은 요건을 포함하여 다양한 계기를 거래 할 수 있고 계약 규모를보다 세밀하게 조정할 수 있음).
Hoffman은 Dynamic Portfolio Selection을 작은 가상 계좌에 대한 잠재적 인 솔루션으로 설명하고 있습니다. 시스템은 많은 수의 계측기를 모니터링하지만 (다양한 추세 추종자가 할 수있는 것처럼) 모든 신호를받는 대신 각 계측기를 상대적으로 평가하고 순위를 매 깁니다 (위험 조정 기준에 따라 각 시장의 잠재력을 기반으로 함) 그 결과 약 90 %의 거래 신호가 걸러지게됩니다. 이것은 자연스럽게 같은 시간에 개최되는 포지션의 수를 줄이며 결과적으로 필요한 계정 크기를 줄입니다.
이것은 주로 마케팅 & # 8221; (이 개념을 구현 한) Hoffman의 CTA 오퍼링에 대한 기사에서 '가장 좋은'을 선택하기 위해 어떤 종류의 필터링이 적용되는지에 대한 정보는 그다지 많지 않습니다. 신호가 있지만 일반적인 아이디어는 조사 할 가치가 있습니다 (그리고 자신의 성능이 이론에 부합하는지 여부를 직접 확인할 수 있습니다).
역동적 인 포트폴리오 선택의 주제는 이번 'Dynamic Portfolio Selection'에서 피할 수없는 Trading Blox 포럼에서도 다루어졌습니다. 포스트는 딘 호프만 자신이 시작했습니다.
이 블로그의 두 게시물은 상대적인 시장 변동성 및 높은 수준의 추세 방향을 기반으로하는 잠재적 인 필터링 아이디어를 설명합니다.
거래를 필터링하는이 아이디어는 새로운 것이 아닙니다. 이 게시물의 TB 포럼 사용자 sluggo (유사한 Bloom 코드와 유사한 열 제한 기능을 구현하는 링크가 포함되어 있음)에서 언급 한 것처럼 거북이는 수십 년 전에 개념을 사용했습니다. ).
시스템 (및 시간대) 다양 화 : 군집 행동.
여러 시스템을 결합하는 것도 다양 화를 달성 할 수 있습니다. 가능한 추가 장점으로 & # 8211; 어느 정도까지는 & # 8211; 시스템을 설계하고 나머지 시스템 세트와의 상관 관계를 제어 할 수 있습니다 (시장과는 달리, 위기 시간에는 +1 또는 -1과 상관 관계가있는 맹렬한 경향이 있습니다).
그리고 우리 모두가 알듯이 상관 관계는 다양 화 이익의 중요한 요소입니다. 방정식 (스레드에 대한 좋은 프레젠테이션 / 토론에 대한 TB 포럼의 사용자 sluggo에서이 스레드를 확인하십시오).
추세를 따르는 시스템에 수익성이있는 평균 반향 / 반전 추세 시스템을 추가하면 부정적 상관 관계 덕분에 결합 포트폴리오의 변동성이 줄어들 것입니다. 많은 비 상관 시스템을 추가하면 이러한 긍정적 효과가 증가 할 것입니다.
그러나 다양한 시스템 제품군을 거래하는 것은 대형 포트폴리오를 거래하는 것과 비슷한 제약을받습니다. 즉, 필요한 계정 자본을 늘립니다.
Quantum Financier의 최근 게시물 인 Pumpernickel의 의견 (신호 집계에 관한 일련의 게시물을 시작하는 중 : 수익성 높은 전략을 수립하기 위해 다양한 정보를 격리하는 신호의 앙상블을 구성하고 사용하는 방법) )는 Fall River Capital의 몇 가지 문서를 지적했습니다.
(pdf) 문서 (1 부 및 2 부 백서)는 swarm 행동 개념을 사용하여 수백에서 수천 개의 시스템을 동시에 거래함으로써 대규모로이 문제를 해결하는 방법을 설명합니다 (자연계에서 볼 수 있음) , 영국 Somerset Winter의 착각하는 starling 항공편 등).
백서 (다른 Fall River 백서 및 일반 웹 사이트에서도 읽을 수 있습니다.) :
[...] 접근 방식은 각 거래 시스템에 투표를 할당하는 것입니다. 각 모델은 매일 (그 위치가 길거나, 짧거나, 바깥에 위치) 폴링되고, 합계는 "Vox Populi"또는 군중 여론 조사로 간주 될 수있는 집계로 집계됩니다. 연구에 따르면이 간단한 탈리 방법으로 시스템을 통합하는 것은 매우 실용적인 접근이었으며 수백 또는 수천 개가 아닌 시장 당 하나의 지위를 유지함으로써 "속임수"를 제시했습니다. 구성 요소 모델의 수와 관계없이 마스터 전략은 군중의 대다수에 따라 위치를 유지합니다.
포트폴리오에 포함될 모델 / 시스템을 선택하는 방법은 대부분 각 시스템의 다른 시스템과의 상관 관계에 의해 결정됩니다.
개별 후보 시스템의 포트폴리오는 수년간의 시장 역사를 통해 서로에 대해 낮은 상관 관계와 강력한 수익률을 공유하는 수백 및 수 천 명의 구성원으로 구성됩니다. 그 결과 각각 다른 방향에서 시장을 공격하는 거래 모델의 "떼"입니다. 이 시스템 개발, 평가 및 선택 프로세스는 우수한 독립형 시스템 성능에 우선 순위를 부여하는 것이 아니라 오히려 함께 구현 될 때 서로 보완하는 수익성 높은 거래 규칙을 발견하고자합니다.
그들의 테스트 결과는이 접근법이 '균등 할당'을 상당히 잘 추적하고 있음을 보여줍니다. 접근 방식은 수백 / 수천 개의 시스템에서 이루어지며, 이는 낮은 상관 관계의 시스템 다변화 (변동성 감소 또는 용적 조정 수익 증가)로 인해 큰 혜택을 얻습니다.
이 시스템은 투표를하고 있습니다. & # 8221; 전략은 TB 포럼에서 논의되었습니다 (다시 sluggo 사용자에 의해 시작되었습니다).
기타 대안.
이는 작은 계좌로 선물 거래 다변화를 완화하는 방법에 대한 연구를 촉진하기위한 아이디어입니다. 발행물. TB 포럼 (예 1, 2 및 3 & # 8211; 토론에서 토론을 더 많이 검색)의 다른 스레드에서 다른 아이디어를 찾을 수도 있습니다. 이 주제는 인기있는 & # 8221; 하나.
또 다른 대안은 실제 선물 거래에서 벗어나 대신 프록시 (proxy)에 집중하는 것입니다. ETF와 같은 금융 상품 (ETF가 선물을 추적 할 수있는 방법을 정량화하기 위해이 게시물을 참조하십시오.) 또는 베팅을 펼칩니다 (보통 최저 거래 로트를 낮추어 거래 대금을 낮출 수 있지만 거래 상대방 위험, 악기 수 감소 등의 단점이있을 수 있음) 사용 가능 또는 자금 조달 / 레버리지 비용). 시스템 / 전략 설계에서 또 다른 절충안을 만듭니다.
지금까지 17 개의 댓글 (& D);
또 다른 대안은 미국 시민이 이용할 수는 없지만 미래를 모방 한 CFD 계약을 거래하는 것입니다. 이러한 옵션은 일반적으로 기본 선물의 50 % 틱 크기로 사용할 수 있지만 하나 또는 두 개의 브로커가 사용자 정의 & # 8217; 최소 $ 1의 틱 크기.
제안에 감사드립니다 Nick & # 8211; 내가 보아온 분산 베팅 회사 중 하나는 사실 CFD도 제공합니다 (그리고 자금 조달 관점에서 보면 훨씬 더 흥미 롭습니다). 그래서 나는 구별을하지 않았습니다. & # 8230;
필자는 항상 Medallion이 수천 개의 시스템을 사용하여 더 적은 수의 거래 가능 시장을 차지할 수있는 입장을 취한다고 가정했습니다. 물론 증명하기가 어렵습니다.
다양화할 수있는 또 다른 방법이 있는데 그것은 타임 슬라이싱입니다. 매일 또는 매주 다른 시스템을 거래하는 것과 마찬가지입니다. 예를 들어 트렌드 추종 시스템이 실제로 짧은 엔화 거래를 좋아하고 단기 수익률 시스템이 S & P 계약을 좋아한다면 체계적으로 앞뒤로 전환 할 수 있고 한 번에 두 가지를 가질 필요가 없습니다.
당신이 동의하는지 모르겠지만 사람들이 100 계측기에서 같은 계통을 거래하는 것을 받아들이면 99 계측기에서 그 계통을 거래하는 것보다 다양 화된다는 것을 완전히 우스꽝스럽게 생각합니다. 추가 '다양성'& # 8221; 아마도 소수의 시장에서만이 시스템을 거래하는 것보다는 많을 것입니다.
RiskCog : Medallion에 대한 흥미로운 이론.
& # 8220; 전환 & # 8221; 제안, 매일 전략 사이에서 전환하는 경우 나는 무역 마찰에 대해 조심 스러울 것입니다.
마지막 댓글 & # 8211; 내가 게시 한 그 TB 포럼 스레드에서 작성한 차트를 볼 수 있습니다 (링크 : tradingblox / forum / viewtopic. php? p = 46542 # 46542).
이것은 도구의 수에 따라 다양 화의 긍정적 효과가 어떻게 감소 하는지를 보여 주지만 (실제로는 도구 간의 상관 관계의 함수이기도 함), 실제로 99에서 100 개의 도구는 작은 다양성만을 제공합니다. 이득.
멋진 기사. 적시에 가고 있습니다. 나는 불과 몇 주 전에 작은 선물 상품에 대한 내 자신의 전략을 교환하기 시작했습니다. 내 포트폴리오, 결과 및 모든 거래를 내 웹 사이트에 게시 할 계획입니다. 나는 그것이 사람들에게 흥미로울 것이고 그것이 추세에 속하는 공동체에 뭔가를 추가 할 수 있다면 듣고 싶을뿐입니다.
Collective2를 고려해보십시오. 나는 트렌드 상인이고 그 사이트에서 내 시스템에 대한 거래를 게시합니다. 귀하의 거래를 제 3 자 사이트에 게시함으로써 귀하는 신뢰를 쌓을 수 있습니다. 자신의 사이트에서 거래를 게시 할 때의 문제점은 시청자가 좋은 거래 만 표시하는지 알 수 없다는 것입니다.
헤지 펀드에 대한 트레이딩 전략의 효과를 앞으로도 보여주고 싶다면 5 년의 거래 내역이 필요합니다. Collective2와 같은 사이트는 이러한 유형의 성능 내역을 제공합니다.
죄송합니다. 그 이전 게시물은 Fred not Mirec에서 온 것입니다.
나는 시작으로 천 자본에 대한 선물 거래를 시작했고, 닦아 냈고, 더 많은 것을 추가했고 회복하는 도중에 나는 덧붙였다. 나는 (자본의 다량을 필요로하는) 주식을 거래하고있을 때와 비교하여 지금 당장 그 과정에 집중하고 있습니다. 나는 단지 정규화 된 자본 부족화 된 개인적 열혈 팬이다. & # 8217; 고도로 교육받은 엘리트 / 자본화 된 / 부유 한 투자가 / 상인의 세계를 정복하려는 상인. 그러나 나는 그 도전에 동참하고 있습니다. '열악한'& nbsp; 개인 상인, 나는 좋은 상인이되기 위해 최선을 다하고 있습니다. 나의 주된 논쟁은 바로 이것입니다. & # 8220; 나는 현재 자본이 없어지지 만, 나는 거래하는 과정에서 자본을 구축하고 있습니다. 몇 년이 걸릴 수도 있고, 자본이있을 때 이미 거래에 대한 지식을 가지고 있습니다. 나는 아직 자본금이 없다. 그러나 나는 자본이 있고 생각하지 않는 것보다 낫다고 생각하는 생각을 가지고있다. 그들이 말한대로 파산은 단지 일시적이지만 가난한 사람은 영원합니다 & # 8230;
Fred & # 8230;
Jez가 지적했듯이, 자본 부족 문제는 다양 화의 부족이다. 나는 30 ~ 40 개의 ETF 거래를하고 있으며 일반적인 지식으로는 더 많은 계기가 추가됨에 따라 자본 곡선이 더 매끄러 워지는 것을 쉽게 볼 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 연평균 성장률 (CAGR)이 충분히 높으면 약화를 용인 할 수 있다고 생각합니다. 그러나 많은 투자자들은 예를 들어 10 % 이상의 수익률 하락으로 불안을 경험합니다. 저의 경험에 비추어 볼 때, 보다 부드러운 주식 곡선은 불안감이 적습니다.
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Doug & # 8211; 1000 달러는 시스템이나 전략이 얼마나 좋은지에 관계없이 잃어버린 제안입니다. 커미션 비용만으로는 앞으로 나아갈 수 없습니다. 일종의 시뮬레이터를 사용하고 여분의 자본을 절약하여 성능을 향상시키는 것이 더 낫습니다. 운이 좋다면 $ 10,000 미만은 잃어버린 전조입니다.
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프레드 (Fred) & # 8211; 당신의 역사적인 시험은 당신의 최대 삭감으로 무엇을 보여줍니까?
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